Dança com Lobos foi filmado no Dakota do Sul, nos Estados Unidos da América.
Forte Hayes
Em filme
Cena onde O tenente Dunbar chega ao Forte Hayes a caminho para ver a fronteira, antes que ela desapareça. Ele conhece o Major Fambrough, que definitivamente perdeu a cabeça.
Na realidade
Cena foi filmada em Silver City, uma pequena cidade no estado de Dakota do Sul.
Rapid City
Roughlock Falls em Spearfish Canyon
Em filme
Cena onde John Dunbar diz adeus aos índios em seu acampamento de inverno.
Na realidade
Cena foi filmada no Rod and Gun Campground-Black Hills National Wildlife Refuge, em Dakota do Sul.